二季报披露丨南方中证银行ETF基金年收益录得-5.7%

2023-07-22 07:49:04 来源：同花顺iNews 作者：AI基金

7月21日南方中证银行ETF基金（512700）发布二季报，该基金年收益录得-5.7%，属于股票型基金，投资风格属于平衡型，基金经理为孙伟。

最新披露的定期数据表明，截止2023年6月30日，该基金的重仓股如下表所示：

基金前十重仓股（按占净值比例）一览表

股票简称	股票代码	持股数（万股）	持仓市值（万元）	占净值比例（%）
招商银行	600036	767.03	25128.04	15.36
兴业银行	601166	1047.22	16388.95	10.02
工商银行	601398	2524.07	12166.02	7.44
交通银行	601328	1977.26	11468.12	7.01
农业银行	601288	2299.01	8115.51	4.96
平安银行	000001	698.74	7846.85	4.80
宁波银行	002142	285.34	7219.03	4.41
民生银行	600016	1787.64	6703.64	4.10
江苏银行	600919	850.88	6253.97	3.82
浦发银行	600000	845.50	6121.41	3.74

回顾这段时间的市场行情，基金经理做了一个简短的复盘，他认为：

中证银行指数报告期内上涨0.36%。

建仓完成后，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本ETF基金的安全运作。

我们对本基金跟踪误差归因分析如下：

（1）新股上市初期涨幅较大的影响；

（2）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；

（4）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。

根据披露的最新数据，基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下：

孙伟现管理25只基金，详情见下表：

基金名称	基金代码	投资类型	规模（亿元）	年涨跌幅（%）	任期回报（%）
南方中证全指证券ETF	512900	股票型	69.73	-1.50	-10.60
南方全指证券联接C	004070	股票型	53.73	-1.70	-7.02
南方创业板ETF	159948	股票型	27.08	-20.81	14.30
南方创业板ETF联接A	002656	股票型	16.85	-19.69	9.27
南方中证银行ETF	512700	股票型	16.36	2.59	27.88
南方全指证券联接A	004069	股票型	13.36	-1.31	-4.61
南方创业板ETF联接C	004343	股票型	9.46	-20.01	19.29
南方银行联接C	004598	股票型	5.46	2.05	21.37
南方中证500信息技术ETF	512330	股票型	4.98	5.76	-5.08
南方银行联接A	004597	股票型	2.82	2.46	24.34
南方深证成份ETF	159903	股票型	2.75	-12.43	10.25
南方500信息ETF发起式联接A	002900	股票型	2.52	5.73	7.62
南方500信息ETF发起式联接C	004347	股票型	2.34	5.31	12.55
南方恒生中国企业ETF	159954	股票型	2.27	-2.85	-30.02
南方上证380ETF	510290	股票型	1.65	-6.33	45.72
南方中证高铁产业指数(LOF)	160135	股票型	1.64	11.62	-39.02
深成联接A	202017	股票型	1.50	-11.79	10.33
南方上证380ETF联接A	202025	股票型	1.32	-6.03	43.54
南方H股联接C	005555	股票型	0.61	-3.25	-38.51
南方H股联接A	005554	股票型	0.44	-2.86	-37.15
南方创业板ETF联接E	010183	股票型	0.39	-20.02	-13.32
南方上海金ETF	159834	其他	0.26	22.97	13.50
南方银行联接E	012547	股票型	0.19	2.05	-10.74
南方上证380ETF联接C	007571	股票型	0.18	-6.41	39.57
深成联接C	004345	股票型	0.18	-12.14	12.83

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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